Az 1902-ben frissen megalapított Madrid Foot Ball Club egy öreg bikaviadal aréna melletti területen telepedett le, melyet Krisztina spanyol királyné adta bérbe a klub számára évi 150 pesetáért cserébe. A szurkolók a pálya körül gyülekezve nézhették az első hivatalos mérkőzéseket, míg egy szomszédos kisvendéglő, a La Taurina adott helyszínt a csapat öltözőjének és raktárának, ahol a kapukat tárolták.
Az évek múlásával és a szurkolói bázis folyamatos növekedésével a klubnak új otthon után kellett néznie. Nagyobb pályára volt szükség, ahol a növekvő számú izgatott szurkolósereget is vendégül tudták fogadni a mérkőzések során. A habfehérek új otthona az O’Donnell stadion lett, ami a város legmodernebb pályája volt akkoriban. Eleinte egy kerítés választotta el a játékosokat a szurkolóktól, ezzel megelőzve hogy azok a pályára szaladjanak. Két lelátó épült a pálya köré, ezzel hatezer fő befogadására volt képes.